이동평균 엔벨로프

주가차트와 엔벨로프 naver

이동평균 엔벨로프

매닝 스톨러가 개발한 기법이며 가격띠가 마치 봉투(Envelope) 처럼 생겼다는 것에서 유래 되었다고 한다

주가의 이동 평균선과 이동 평균선의 ±m% 선을 함께 그린 것을 이동 평균 선에 대한 Envelope 선이라 합니다.

현재 주가의 방향을 나타내는 중심선인 이동평균선을 중심으로 주가가 과다하게 위나 아래로 움직일 경우,

다시 일정기간의 균형가격인 이동평균선으로 회귀하려는 성향을 있다는 것을 전제로 이동평균선과 일정한 비율로 상 하한선을 설정한 후 이를지지,

저항선으로 사용하는 기법이라고 볼 수 있다.

실제 매매에 있어서 가장 관건이 되는 것은 이동평균선을 종류 및 기간, 상하 밴드 적용 비율에 대한 구체적인 수치인데

이는 개별 주가의 변동성에 따라 다르며 등락이 큰 주식일수록 Envelope 곡선의 범위를 더 크게 잡는다.

이러한 원리는 바로 매수할 때나 매도할 때의 극단으로 가는 투자자의 심리를 이용한 전략이라 할 수가 있다.

기본적인 이동평균의 기간 값은 Envelope지표의 개발자인 매닝 스톨러가 외환시장 예측에 사용했던 13 또는 26을 사용하고,

적용 %는 데이터의 종류에 따라 다르게 한다.

분석가에 따라 이동평균일 과 폭을 조정하여 나름대로 적용방법을 터득하는 것도 좋은 방법이다

1. +m% 선을 저항선으로, -m% 선을 지지선으로 인식합니다.
2. 주가가 저항선에 도달했을 때를 매도신호로, 지지선에 도달했을 때를 매수신호로 인식합니다.

중심선 : n일 주가 이동 평균
상한선 : n일 주가 이동 평균 + (n일 주가 이동 평균 ×m (%))
하한선 : n일 주가 이동 평균 - (n일 주가 이동 평균 ×m (%))

주가가 밴드 안에서 움직이는 경우와 밴드 밖에서 움직이는 경우를 구분하여 적용하여야 한다.
- 밴드 안에서 움직이는 경우 - 중심선(이동평균선)의 방향성에 따라 매매한다.
- 중심선의 상승추세가 뚜렷할 때 : 중심선을 지지선으로 상한선을 저항선으로
- 중심선의 하락추세가 뚜렷할 때 : 하한선을 지지선으로 중심선을 저항선으로
- 중심선이 방향성이 없이 박스권을 유지할 때 : 하한선을 지지선으로 상한선을 저항선으로
- 밴드 밖으로 돌파하는 경우 - 밴드를 돌파하는 방향으로 매매해야 한다

주가가 상위밴드를 돌파하면 매수, 하위밴드를 돌파하면 매도하는 것으로서 매수나 매도 후 단기간내에 주가가 추세를 형성하지 못하고 오히려

다시 밴드 안으로 들어오면 바로 기존포지션을 청산해야하다.
밴드 밖에서 움직이는 경우 주가가 급등 또는 급락 국면인 상황이므로 추세전환을 염두에 둔 매매를 해야한다.이동평균 엔벨로프

이동평균 엔벨로프

목표가없이 주식을 매수한 사람들은

:가격대별 거래가 집중적으로 이루어진 구간

-가격띠가 마치 봉투처럼 생겼다해서 붙여진 이름.

-시장가격의 움직임이란 특정한 추세중심선을 사이에 두고 일정한 범위에서 사이클을 그리면서 움직인다.

#엔벨로프(Envelope) 의 원리

-주가가 이동평균선을 중심으로 일정한 밴드를 형성한다는 개념에서 만들어진 지표.

모든 주가는 중심으로 향하는 성질이 있어 저항선과 지지선 사이에서 움직일 가능성이 높다는 것을 가정한 지표

-엔벨로프 밴드의 상단선은 이동평균값과 이동평균의 일정 비율을 더한 것이다. 하단선은 이동평균값에서 이동평균의 일정 비율을 뺀 것이다.

엔벨로프 밴드의 상단선은 이동평균값과 이동평균의 일정 비율을 더한 것이다. 하단선은 이동평균값에서 이동평균의 일정 비율을 뺀 것이다. 예를 들어 현재 주식 차트의 이동평균값이 100이고 이동평균 비율이 3%라면 상단선은 103이 되고, 하단선은97이 된다. 이동평균 비율을 적절히 선택하면 가격 움직임 대부분이 포함된 엔벨로프 밴드를 구성할 수 있다. 이 때 상단선은 상대 고점과 거의 일치하고 하단선은 상대 저점과 거의 일치하게 된다.

-엔벨로프 (Envelope)는 한 개의 이동평균선을 계산하고, 이것을 위로 n% 이동하여 상한선으로 사용하고, 아래로 n% 이동하여 하한선으로 사용한다. 몇 %를 이동할 것인지는 주가의 변동성에 따라 다르게 (임으로) 설정한다. 변동성이 높은 주가에 대해서는 위,아래로 많이 이동하고, 변동성이 낮은 주가에 대해서는 조금만 이동하여 사용한다.

-추세의 전반적인 흐름을 알 수 있다.

-볼린저 밴드와 유사하며, 해석법도 비슷함.

but, 엔벨로프는 주가의 움직임과 관계없이 일정한 폭을 유지.

- 엔벨로프와 볼린저 밴드는 똑같이 이동평균선을 이용한다.

but, 엔벨로프는 이격을 이용하고, 볼린저밴드는 표준편차를 이용한다.

=엔벨로프의 상한선과 하한선은 매수/매도 신호로 이용된다.

하한선은 과매도 상태로 인식하여 매수신호로 이용하고, 상한선은 과매수 상태로 인식하여 매도신호로 이용한다.

:주가나 지수의 움직임이 큰 시기에는 Bands의 폭이 넓어지고, 움직임이 작은 시기에는 Bands의 폭이 좁아지는 특성이 있다. 볼린져밴드에서 상단 밴드는 보통 저항권으로 하단 밴드는 지지권으로 작용한다.

-볼린져밴드는 대표적인 가격지표로서 초보들이 쉽게 사용할 수 있는 지표이다. 특히 박스권 매매 를 할 때에는 하단 밴드에서 매수하고, 상단 밴드에서 매도하는 방식으로 매매한다면, 단타 및 스윙으로 수익을 낼 수 있다. 또한 볼린져밴드는 지지와 저항을 활용한 매매에 큰 도움이 된다.

-볼린져밴드를 활용한 다른 매매 방법은 수렴과 확산을 이용하는 것이다. 볼린져밴드가 수렴되어 좁아진 형태가 되었을 때는 힘이 모였다고 생각해야 한다. 수축된 폭은 다시 확산될 텐데 어떤 추세 방향으로 확산할 이동평균 엔벨로프 것이냐가 중요하고, 밴드 상단에 왔다고 매도하는 것보다는 중심선을 깨지 않으면

-종목마다 엔벨로프 수치가 다르기 때문에 조금씩 수정해서 사용하시길 추천드립니다.

ex)삼성전자같은 우량주는 7.5%

+변동성이 큰 주식일수록 비율을 크게 잡는다.

=시가총액에 따라 가격변동폭이 천차만별이기 때문에 상, 하한 변동폭을 각각 달리 적용해야 하는 번거로움이 있다.

-시장가격의 움직임이란 특정한 추세중심선을 사이에 두고 일정한 범위에서 사이클을 그리면서 움직인다.

-추세의 전반적인 흐름을 알 수 있다.

-envelope장점:지지선이나 저항선의 위치 파악하기 쉬움, 주가의 추세 파악에 용이

-envelope 단점:주가가 엔벨로프를 돌파할지 여부를 알기 어려움.

일반 개인들에게는 매수/매도 기회를 잘 주지 않는 경우가 많습니다. 그래서 상단, 하단밴드의 폭을 조절할 필요가 있음.

-엔벨로프 (Envelope)는 한 개의 이동평균선을 계산하고, 이것을 위로 n% 이동하여 상한선으로 사용하고, 아래로 n% 이동하여 하한선으로 사용한다. 몇 %를 이동할 것인지는 주가의 변동성에 따라 다르게 (임으로) 설정한다.

변동성이 높은 주가에 대해서는 위,아래로 많이 이동하고, 변동성이 낮은 주가에 대해서는 조금만 이동하여 사용한다.

-상단밴드:추세선(중간밴드)에 비율만큼 더한 값

= 엔벨로프 상위선 - 이동평균 + N%

=상한선 = 20기간 이동평균 가격 * (1 + N%)

-중간밴드:추세의 중심 역할을 하며 통상 20일 이동 평균선이 사용됨.

=하한선 = 20기간 이동평균 가격 * (1 – N% )

-하단밴드:추세선(중간밴드)에 비율만큼 뺀 값

= 엔벨로프 하위선 - 이동평균 - N%

-20일선을 기준으로 20% 위, 20% 아래

=중심선 20일 이동평균선 기준으로 이격이 20% 벌어진 지점에 선이 위아래 만들어진다.

-위 그림은 주가 차트에 엔벨로프의 상한선과 하한선을 그린 것이다. 중심선은 20기간의 이동평균선을 그린 것이고, 상한선은 중심선을 위로 3% 이동하고, 하한선은 아래로 3%를 이동한 것이다 (원래 중심선은 그리지 않음).

* 상한선 = 20기간 이동평균 가격 * (1 + 3%)

* 하한선 = 20기간 이동평균 가격 * (1 – 3%)

-엔벨로프 밴드의 상단선은 이동평균값과 이동평균의 일정 비율을 더한 것이다.

하단선은 이동평균값에서 이동평균의 일정 비율을 뺀 것이다.

예를 들어 현재 주식 차트의 이동평균값이 100이고 이동평균 비율이 3%라면 상단선은 103이 되고, 하단선은97이 된다. 이동평균 비율을 적절히 선택하면 가격 움직임 대부분이 포함된 엔벨로프 밴드를 구성할 수 있다. 이 때 상단선은 상대 고점과 거의 일치하고 하단선은 상대 저점과 거의 일치하게 된다.

-엔벨로프 밴드가 생각만큼 그렇게 효과적인 이동평균 엔벨로프 도구는 아니라는 점을 기억해야 한다. 시장이 전환점에 근접하는 부분은 잘 포착하지만 추세가 확장되는 기간에는 가격이 계속해서 밴드의 한쪽 극단에 치우칠 수 있다.

이동평균 엔벨로프

주가 차트에서 이동평균이 뭔지 알았다면, 이번에는 이동평균을 이용한 보조지표를 알아보자. 바로 세상에서 가장 쉬운 보조지표 Envelope 이다.

주가차트와 엔벨로프 naver

위 그림에서 캔들 뒤쪽으로 표시된 푸른색 영역이 엔벨로프 구간이다. 엔벨로프 구간이 주가를 봉투처럼 감싼다고 엔벨로프라 이름 지었다고 한다. 엔벨로프의 중심과 위, 아래로 각각 선이 있는데, 영역의 중심선은 이동평균선이다. 그 위와 아래는 이동평균선보다 몇 % 벌어진 가격인지를 표시한다. 위에 있는 선을 저항선, 아래 있는 선을 지지선이라고 부르지만 알아둘 필요는 없다. 끝. 너무 간단해서 더 설명할 것도 없다.

엔벨로프 지표는 현재 가격이 이동평균 가격보다 얼마나 많이 떨어져 있는지 한눈에 알아보기 쉽다는데 그 의미가 있다. 위 차트에서 1월 11일을 보자. 캔들이 엔벨로프 위에 있으니, 그 날의 주가는 이동평균보다 10% 이상 올라가 있난, 엄청나게 상승한 날이다. 위 그래프에는 없지만, 캔들이 엔벨로프 아래 있으면 그날은 주가가 많이 빠진 것이다.

RSI에서도 소개했지만, 보조지표 하나를 보고 투자하는 건 절대 금물이다. 기업이 영위하는 비즈니스마다 주가의 움직임이 다르기 때문이다. 만일 박스권에서 움직이는 주식이라면 주가가 엔벨로프 하단 지지선 아래로 내려가면 매수하고, 중심선으로 돌아오면 되팔아서 수익을 낼 수 있다. 테슬라 같은 성장 일변도의 주식이라면 주가가 엔벨로프 상단을 뚫고 상승이 시작되면 매수해서 상승이 끝날 때 팔아야 돈을 번다.

주가 상승 강도를 나타내는 RSI 지표

주식 차트를 보면 아래쪽에 보조지표들이 등장하곤 한다. 보조지표는 뭔가? 왜 필요한가? 투자자가 주식 차트를 보는 목적은 단 하나, 돈을 벌기 위해서다. 주가의 흐름을 읽어 향후 주가의 방향

엔벨로프(Envelope)란 무엇인가?

눈이 내리는 겨울이 지나서 봄이 오면 피지 않을 것 같던 꽃이 활짝 핀다. 이와 같이 중심을 기점으로 위, 아래로 소폭만 움직이던 주가가 기존의 범주를 벗어나면서 변동성을 갖는 순간이 온다.

주식은 오랜 횡보 끝에 변동성이 오는데, 이러한 변동성을 대비하기 위해서 엔벨로프와 볼린저밴드 지표를 사용한다.

[ 엔벨로프의 개념 ]

사람들이 많이 가는 식당은 일반적으로 음식이 맛있기 때문이라고 판단하고 사람들이 많이 듣는 음악은 좋은 음악이라고 생각하는 것은 인간의 심리이다.

주식을 매수할 때도 주가가 올라가면 사람들이 많이 매수하기 때문에 매수 하지만, 주가가 많이 올랐다고 생각된다면 기다렸다가 싸게 살 기회를 잡을 것이다.

가격은 이동평균선을 중심으로 위쪽으로 저항선, 아래쪽으로 지지선이 되어 움직인다는 것이 엔벨로프이다.

[ 엔벨로프의 계산식 ]

＊ 기준선: k일의 이동평균 가격

＊ 상한선: k일의 이동평균 가격 * (1 + n%)

＊ 하한선: k일의 이동평균 가격 * (1 - n%)

엔벨로프는 k일의 이동평균 가격으로부터 위와 아래로 n%의 범주 내에서 움직인다고 보고 있다. 위의 n%는 상단 저항선, 아래의 n%는 하단 지지선이 되는 지표이다.

k일의 이동평균 가격을 설정할 때, 단기적인 기간보다는 추세를 알 수 있는 기간 설정이 좋다.

n%는 본인의 스타일에 맞게 설정하자. 5~10%가 적당하다고 생각하는데 단기는 3~5%로 설정한다.

[ 엔벨로프를 이용한 매매방법 ]

1. 상승추세

상승추세는 이동평균 20일선이 우상향하고 있는 경우이다. 즉, 20일선에 매수해서 엔벨로프의 최상단에서 매도하는 것이다.

8번째의 동그라미에서 매도를 하였다면 큰 수익은 기대할 수 없었다. 이것이 보조지표의 아쉬운 점이고 보조지표만으로 매매를 하기에는 무리가 있다는 것이다.

아래의 차트는 삼성전자 차트이고 중심선은 20일, 상한선과 하한선은 8%로 설정했다.

2. 하락 추세

하락 추세는 이동평균선 20일선이 하락하고 있는 경우이다. 엔벨로프 최하단에서 매수하고 20일선에서 매도하는 것이다.

위의 상승추세 차트에서 8번째 동그라미 이후로 엔벨로프선을 뚫고 계속 올라가는 변동성을 보여주었듯이 아래의 차트에서 3번째 동그라미 밑부분까지 내려 올 수도 있다. 그러면 20일선까지 올라가는 모습을 보여 줄 수도 있다.